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尾盘三分钟发生了什么?北向资金净流入94.74亿元

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这部分资金都会出现尾盘大幅买入或大幅卖出的情况

9月18日消息,富时罗素指数调整将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效,据wind和港交所数据,北向资金大幅买入94.74亿元,其中,沪股通净买入59.94亿元,深股通净买入34.8亿元。

不过,来自东方财富(25.000, 1.53, 6.52%)等数据软件则显示,北向资金一度净流入超200亿,最终净流入122亿元,先是尾盘三分钟买入超100亿,再是最后一分钟净流出80亿。

北向资金为何尾盘疯狂涌入?

富时罗素指数调整将于9月18日收盘后(9月21日开盘前)正式生效,因此,北上资金会在周五尾盘前强制买入涉及的150只个股。其中大盘A股共12只,中盘A股19只,小盘A股114只,以及微盘A股5只。

其中,12只新增的大盘中主要包括人福医药(32.460, 0.93, 2.95%)上海临港(22.940, 0.45, 2.00%)中国中铁(5.770, 0.07, 1.23%)京沪高铁(6.190, 0.04, 0.65%)东山精密(26.660, 0.14, 0.53%)世纪华通(10.590, 0.18, 1.73%)卓胜微(392.650, 3.54, 0.91%)等。19只中盘股包括中兵红箭(10.350, 0.23, 2.27%)(维权)、电广传媒(6.420, 0.08, 1.26%)万马股份(7.580, 0.19, 2.57%)坚朗五金(128.980, -1.26, -0.97%)汤臣倍健(21.320, 0.25, 1.19%)英科医疗(136.900, 5.90, 4.50%)金发科技(16.850, 0.28, 1.69%)中粮糖业(9.560, 0.24, 2.58%)天味食品(60.430, -0.93, -1.52%)中科软(44.710, -0.35, -0.78%)等。114只小盘股中包括姚记科技(31.810, 0.71, 2.28%)小熊电器(122.790, 0.13, 0.11%)科华生物(18.000, 0.35, 1.98%)兴齐眼药(131.300, 1.30, 1.00%)帝尔激光(141.090, 0.39, 0.28%)等。这部分资金都会出现尾盘大幅买入或大幅卖出的情况。

中金公司表示:按照以往经验,这些资金很可能在收盘前集中涌入,产生脉冲式行情。

中泰国际策略分析师颜招骏表示:今天尾市是被动指数基金的资金买入配置,指数基金都采取MOC(mark to close)策略,使交易价格尽可能接近收市价,达至最少的追踪误差,这样才能更好地跟踪相关指数。

MOC的全称是mark to close,也就是交易价格要尽可能贴近收盘价。很多指数型基金都是采用该策略进行建仓,导致尾盘出现大幅波动,这也是为何外资在尾盘流入额一度近100亿的原因。

为何最终流入大幅减少80亿?

值得注意的是,北向资金一度净流入200亿,最终定格120亿,流出了80亿,发生了什么?

这里主要有两个原因。一是未能成交的废单计算在内,一个是主动资金的获利抛盘。而港交所数据和wind数据并未将未成交废单计算在内,因此并未出现大幅买入大幅抛出的问题。

1)未成交的废单计算在内。业内人士指出,这并非意味着北向资金在短短三分钟内先买后卖,而是因为该流量图是以当日资金余额计算,并非实时成交,其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内,暂时占用了一部分额度。

新浪财经统计发现,根据港交所资金余额公式:每日额度余额=每日额度-买盘订单+卖盘成交金额。那么如果买盘资金涌入,这将占用部分余额,使得资金流入额加大。而最终未能成交的额度的将拨回余额,产生脉冲式行情,资金大幅回落。

2)主动资金提前建仓套利。颜招骏表示:每次指数基金调比重,也会发生这样事,由于MSCI增加纳入A股的因子已在早前宣布,因此主动型基金有提前建仓的倾向,而部分炒作的资金也会提前建仓,并趁机在正式纳入当天抛回给被动基金的买盘进行套利。

东北证券(10.110, 0.39, 4.01%)表示,考虑到最近3日北上资金有小额的净流入、富时罗素对应规模有限以及习惯性的外资套利模式,即游资先买然后等北上资金被动配置时再卖出,一般会看到收盘前半小时北上资金先大幅流入而后又流出的套利迹象,因此,普通投资者可以适度逆向操作,即上冲时逢高出掉些。

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发布日期:2020-09-18 22:05:09

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